Demo · Cartera EAs · Backtest · 1002
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Real frente a backtest · Degradación: Revisar
Reversion GBPUSD · backtest · StrategyQuant X · importado el 26/10/2026
| Dato | Real | Backtest |
|---|---|---|
| Operaciones | 78 | 555 |
| Acierto | 55,1 % | 62,7 % |
| Pips medios por operación | −1,75 | 2,48 |
| Pips totales | −136,6 | 1.377,9 |
| Profit factor | 0,76 | 1,41 |
| DD máximo (pips) | −230,3 | −146,6 |
| Máx. perdedoras seguidas | 5 | 6 |
| Operaciones al mes | 13,9 | 13,2 |
Columna Real: verde, mejor que el 90 % de las 5.000 simulaciones del backtest; naranja, a revisar; rojo, muy fuera de lo esperado. Sin color: dentro de lo esperado.
Cono de Montecarlo
El EA está en el percentil 0,3: el 0,3 % de las simulaciones acabó peor.
Banda: donde quedó el 90 % de las simulaciones del backtest para las mismas semanas que lleva en real. Línea discontinua: la mediana. Unidad R: el movimiento de cada operación en % del precio dividido por la pérdida media del backtest (1 R ≈ 16,3 pips al precio actual).
Método: 5.000 simulaciones remuestreando bloques de 4 semanas de los 3,5 años de backtest, al ritmo de operaciones real del EA. Calibración: en el backtest, las ventanas normales de 25 semanas quedan por debajo de la banda el 4,3 % de las veces (lo esperado es un 5 %).