Demo · Cartera EAs · Backtest · 1003
Demo Broker Ltd · Demo-Server · MT5 · 1234567
Real frente a backtest · Degradación: Correcto
Breakout XAUUSD · backtest · Probador de MT4 · importado el 26/10/2026
| Dato | Real | Backtest |
|---|---|---|
| Operaciones | 50 | 399 |
| Acierto | 42,0 % | 39,3 % |
| Pips medios por operación | 12,45 | 5,86 |
| Pips totales | 622,3 | 2.337,4 |
| Profit factor | 1,19 | 1,08 |
| DD máximo (pips) | −839,2 | −3.127,8 |
| Máx. perdedoras seguidas | 5 | 12 |
| Operaciones al mes | 9,1 | 9,5 |
Columna Real: verde, mejor que el 90 % de las 5.000 simulaciones del backtest; naranja, a revisar; rojo, muy fuera de lo esperado. Sin color: dentro de lo esperado.
Cono de Montecarlo
El EA está en el percentil 57,2: el 57,2 % de las simulaciones acabó peor.
Banda: donde quedó el 90 % de las simulaciones del backtest para las mismas semanas que lleva en real. Línea discontinua: la mediana. Unidad R: el movimiento de cada operación en % del precio dividido por la pérdida media del backtest (1 R ≈ 147,5 pips al precio actual).
Método: 5.000 simulaciones remuestreando bloques de 4 semanas de los 3,5 años de backtest, al ritmo de operaciones real del EA. Calibración: en el backtest, las ventanas normales de 25 semanas quedan por debajo de la banda el 3,9 % de las veces (lo esperado es un 5 %).